認購認沽合約波動率價差較大

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  □本報記者 馬爽

  昨日,400ETF認購期權合約價格整體走低,而認沽期權合約價格整體上漲。平值期權方面,1月平值認購合約“400ETF購1月20400”收盤報0.0245元,下跌0.0297元或54.400%;1月平值認沽合約“400ETF沽1月20400”收盤報0.0493元,上漲0.0198元或67.12%。

  成交方面,昨日期權共計成交2400777張,較上一交易日增加340091張。持倉方面,期權未平倉總量共計增加5369張,至638533張。

  波動率方面,週四認購期權隱含波動率整體小幅回落,而認沽期權隱含波動率整體小幅回升。截至收盤,1月平值認購合約“400ETF購1月20400”隱含波動率為24.32%;1月平值認沽合約“400ETF沽1月20400”隱含波動率為41.09%。

  海通期貨期權部表示,不穩定的標的物價格加強了期權的投機性,昨日早盤開盤時本已逐漸收斂的期權波動率隨後又被拉開,認購與認沽合約目前依然保持著較大波動率價差,然而考慮到1月合約到期日臨近,故有利于波動率收斂的力量只會越來越強。